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央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放量9330億元,國(guó)債期貨全線收跌|債市縱覽

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,2022年12月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.7%,環(huán)比下降0.5%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲0.3%,環(huán)比下降0.4%。2022年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年上漲4.1%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲6.1%。


(資料圖片僅供參考)

債市重大事件

每日要聞

1.根據(jù)成都海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年四川貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值10076.7億元,首次突破一萬(wàn)億大關(guān),規(guī)模位列全國(guó)第8,同比增長(zhǎng)6.1%。(信息來(lái)源:證券時(shí)報(bào))

取消發(fā)行事件

因交易異常引起的停牌事件

央行動(dòng)態(tài)

央行公告稱(chēng),為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,2023年1月16日人民銀行開(kāi)展7790億元中期借貸便利(MLF)操作、820億元7天期和740億元14天期公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別為2.75%、2.00%、2.15%。同時(shí),1月16日有20億元7天期逆回購(gòu)到期,市場(chǎng)凈投放量9330億元。

未來(lái)5個(gè)交易日,共有2690億元7天期逆回購(gòu)、1510億元14天期逆回購(gòu)和7000億元12月期中期借貸便利到期,后續(xù)仍需密切關(guān)注央行公開(kāi)市場(chǎng)操作力度。

一級(jí)市場(chǎng)(1月17日)

發(fā)行與到期預(yù)告

1月17日預(yù)計(jì)共發(fā)行債券91只,發(fā)行額3419.5億(不含同業(yè)存單)。

在利率債方面,政策性銀行債發(fā)行6只,共540.0億;地方政府債發(fā)行32只,共2471.3億。

在信用債方面,金融機(jī)構(gòu)債發(fā)行3只,共35.0億;短融發(fā)行21只,共216.6億;中票發(fā)行15只,共122.2億;資產(chǎn)支持證券發(fā)行14只,共34.4億。

各類(lèi)型債券發(fā)行只數(shù)占比情況

1月17日到期債券共111只,到期額1160.32億元。其中,回售債券10只,到期額115.1億;贖回債券2只,到期額7.3億;到期償付債券99只,到期額1037.92億。

未來(lái)3月債券償還情況統(tǒng)計(jì)

特色新債介紹

【利率債】

【地方政府債】

1月17日,預(yù)計(jì)4個(gè)省市將發(fā)行地方政府債32只,發(fā)行額2471.3億。其中,一般債券5只,發(fā)行額504.5億;專(zhuān)項(xiàng)債券27只,發(fā)行額1966.8億。

分地區(qū)來(lái)看,湖南發(fā)行地方政府債2只,發(fā)行額100.5億;四川發(fā)行地方政府債9只,發(fā)行額578.1億;江西發(fā)行地方政府債11只,發(fā)行額441.5億;廣東發(fā)型地方政府債10只,發(fā)行額1351.4億。

【同業(yè)存單】

同業(yè)存單方面,1月17日計(jì)劃發(fā)行634.6億,到期335.2億,發(fā)行額前五分別是:23建設(shè)銀行CD007、23渤海銀行CD022、23渤海銀行CD023、23民生銀行CD034、23杭州銀行CD010。

其中,1M發(fā)行債券11只,共97.7億;3M發(fā)行債券18只,共97.2億;6M發(fā)行債券26只,共131.6億;9M發(fā)行債券17只,共50.1億;1Y發(fā)行債券33只,共258.0億。

從評(píng)級(jí)來(lái)看,發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AAA的發(fā)行債券53只,共487.3億;發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA+的發(fā)行債券37只,共123.3億;發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA-的發(fā)行債券1只,共1.0億;發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA的發(fā)行債券10只,共18.5億;發(fā)行主體評(píng)級(jí)為A+的發(fā)行債券4只,共4.5億。

【非金信用債】

1月17日預(yù)計(jì)共發(fā)行非金信用債(短融、中票、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券)50只,共373.2億。

各類(lèi)型非金信用債發(fā)行額占比情況

重要債券一覽表

二級(jí)市場(chǎng)(1月16日)

截至1月16日,與上一個(gè)交易日相比:

國(guó)債方面,截至18:00,10年國(guó)債活躍券報(bào)2.9150%,上行2.06BP.國(guó)開(kāi)債方面,10年國(guó)開(kāi)活躍券報(bào)3.0600%,上行3.62BP。

國(guó)債期貨方面,10年國(guó)債期貨主力合約收盤(pán)報(bào)99.800,跌0.27%;5年期國(guó)債期貨主力合約報(bào)100.705,跌0.21%;2年期國(guó)債期貨主力合約收盤(pán)報(bào)100.775,跌0.08%。

信用債方面,截至1月16日17:00,交易所成交量前三的債券為:20吉控01、20遂昌01、21晉文01;交易所漲幅前三的債券為:20世茂02、PR大理債、22桂金D1。

貨幣市場(chǎng)與收益率曲線(1月16日)

各期限中債國(guó)開(kāi)債到期收益率走勢(shì)

各期限中債國(guó)債到期收益率走勢(shì)

1月16日,中債10年國(guó)債收益率報(bào)2.9167%,上行1.57BP;1月13日美國(guó)十年國(guó)債收益率報(bào)3.4900%,上行6.0BP。

10年期中美國(guó)債到期收益率走勢(shì)

中債5年中短期票據(jù)(AAA)收益率報(bào)3.5196%,上行1.49BP;中債5年城投債(AAA)收益率報(bào)3.5330%,上行3.49BP。

注:信用利差以國(guó)開(kāi)債收益率為基準(zhǔn)

注:信用利差以國(guó)開(kāi)債收益率為基準(zhǔn)

市場(chǎng)預(yù)報(bào)

1.1月17日:年度GDP(初值)、工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等。

2.1月18日:日本央行議息會(huì)議。

3.1月20日:LPR公布日。

標(biāo)簽: 工業(yè)生產(chǎn)者 國(guó)債期貨

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